Hallo Habr! Heute möchte ich meinen Artikelzyklus zum algorithmischen Handel beginnen.
Zunächst erzähle ich Ihnen den einfachsten Indikator für die erwartete Rendite eines Wertpapiers - die tägliche Preisänderung.
Die tägliche Preisänderung ist das Verhältnis des Schlusskurses des aktuellen Tages zum Schlusskurs des Vortages. In einfachen Worten ist dies der Prozentsatz, um den ein Wertpapier innerhalb eines Tages gestiegen oder gefallen ist.
Dieser Indikator ist an sich nicht sehr nützlich - er zeigt nur die tägliche Preisänderung an. Wenn wir jedoch jetzt Statistiken für einen bestimmten Zeitraum (z. B. für einen Monat) sammeln, können wir den Median berechnen und somit versuchen, den erwarteten Gewinn für einen Tag vorherzusagen.
Fahren wir mit dem Ăśben fort:
Um Berechnungen durchführen zu können, benötigen wir:
Daten zu Preisänderungen (die Mosbirzh-API reicht völlig aus)
Kenntnisse ĂĽber Python und seine Pandas- und Matplotlib-Bibliotheken
Trader's Sense (Ich bin sicher, wenn Sie diesen Artikel lesen, dann haben Sie ihn)
Ich werde den gesamten Code in einem Notizbuch auf Google Colab geben
Als nächstes werde ich über die tägliche Wertänderung von Wertpapieren für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2021 sprechen. bis zum 25. Mai 2021
Nehmen wir zum Beispiel Lukoil-Aktien (Ticker LKOH). Für sie ist die Verteilung der täglichen Preisänderung wie folgt:
1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%
.
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.
q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.
q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.
:
. , :
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
2021-03-01 |
LKOH |
0,0029 |
-0,028 |
-0,027 |
-0,006 |
0,014 |
0,034 |
0,035 |
2021-04-01 |
LKOH |
-0.0005 |
-0,019 |
-0,019 |
-0.011 |
0,005 |
0,015 |
0,015 |
2021-05-01 |
LKOH |
0,0023 |
-0,022 |
-0,024 |
-0,013 |
0,016 |
0,027 |
0,022 |
Wir sehen das im April 2021. Der Median wurde negativ, was darauf hindeutet, dass wir diesen Monat Short-Positionen eröffnen. Durch die Visualisierung dieser Zahlen erhalten wir folgendes Bild:
Im nächsten Artikel werde ich Ihnen etwas über den Bollinger Bands Indikator erzählen.