Derzeit werden 44 ETFs und BPIFs an der Moskauer Börse gehandelt. Hierbei handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die vorgefertigte Spezialportfolios halten und in einer eigenständigen Aktie verpackt sind (wie ein Microservice in einem Docker-Container). Diese Aktie kann durch Erhalt einer Aktie im Gesamtportfolio gekauft werden.
Um die Beziehungen zwischen Fonds zu identifizieren, wurden mathematische Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet: Korrelation basierend auf Preisänderungen mit anschließender Clusterbildung nach Entfernung. Wie Sie wissen, kann Mathematik unlogisch sein und etwas finden, das in der Realität nicht existiert. Mathe ist blind für die Nachrichten, das Coronavirus und Teslas rote Shorts.
Es gibt eine interaktive Version der Matrix (Vorsicht, Verkehr)
Beginnen wir gleich mit den Ergebnissen der Analyse von börsengehandelten Fonds. In der obigen Matrix gibt es Korrelationen aller ETFs und BPIFs, die vor Januar 2020 erschienen sind. Bis zum 20. Jahr gab es zu wenige BPIFs, es gab dort nichts zu analysieren.
Korrelation bei der Diversifikation des Anlageportfolios
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ETF
| FXRU | |||
|---|---|---|---|
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| FXTB |
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| TUSD | |||
|---|---|---|---|
| TEUR | |||
| FXGD |
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ETF FXCN, . .
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|---|---|---|---|
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| VTBH | |||
| AKEU | |||
| FXKZ |
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. , FXUS AKSP, AKSP . , - .
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AKSP () , FXUS ().
- 2 : VTBH FXKZ.
-
| FXWO | |||
|---|---|---|---|
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| FXIT | |||
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| SBSP |
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VTBE, , . , VTBE S&P , QE. VTBE S&P? VTBE 2600 . , S&P. VTBE FXCN...
| SBRB | |||
|---|---|---|---|
| SBGB | |||
| TRUR |
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TRUR : , . TRUR SBGB.
| FXRL | |||
|---|---|---|---|
| SBMX | |||
| RUSE | |||
| VTBB | |||
| FXRW | |||
| FXDE |
. (RUSE, FXRL, SBMX) (FXDE, FXRW). FXDE FXRW , .
IMOEX VTBB. , VTBB SBCB. , . , VTBB IMOEX .
| FXRB | |||
|---|---|---|---|
| GPBM | |||
| GPBS | |||
| MTEK |
. , .
FXRB , FXTB.
GPBM GPBS , . , .
MTEK . IT MTEK 10 10% . IT .
.
- , . , VTBH , VTBB .
- ( , ) . , .
- :
- IT (FXIT, AKNX, MTEK). , . 2020 IT (SCIP, TECH). , .
- (FXCN , FXKZ , VTBE ). , .
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