Analyse -> Überwachung unpersönlicher Trades beim Handel mit Aktien

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung dieses Artikels: Analyse unpersönlicher Transaktionen im Aktienhandel



Nach der Veröffentlichung des ersten Artikels erhielt ich eine relativ große Anzahl von Nachrichten mit der Aufforderung, "Prilipala" (eine Tabelle in Excel zur Analyse von Informationen über unpersönliche Transaktionen) für das Quik-Handelsterminal zu implementieren. Implementiert, aber das ist nicht die Hauptsache.



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Persönlich stellte sich heraus, dass dies für mich nicht genug war, ich habe es auch in grafischer Form implementiert.







Und das war nicht genug. Ich habe einen Telegramm-Bot erstellt, der alle 10 Minuten neue Daten an diesen Telegramm-Kanal kbs.online sendet (der Kanal ist öffentlich, keine Werbung, abonnieren Sie Ihre Gesundheit, ich empfehle nur, Benachrichtigungen auszuschalten, ich persönlich bin alle 10 Minuten vom "Knallen" abgelenkt).







Und natürlich kam im Laufe der Zeit eine Einsicht (sonst hätte es keinen Sinn, diesen Artikel zu schreiben).







Was macht einen Spekulanten aus (speziell einen Spekulanten, keinen Investor)? Richtig "billiger gekauft, teurer verkauft" oder umgekehrt "Ich habe teurer verkauft, billiger gekauft" (ja, das ist auch möglich). Die Hauptfrage ist: Welches Instrument (Aktie) soll gehandelt werden? Flüssigkeit (für die es immer Angebot und Nachfrage gibt)? Es ist nicht nur eine notwendige, sondern auch keine ausreichende Bedingung. Stellen Sie sich eine Metapher vor: Eine Person steht auf dem Bahnsteig eines Bahnhofs und beobachtet, welcher Zug schneller in die gewünschte Richtung fährt. Und springt in den schnellsten Zug. Auch auf den Märkten - für einen Spekulanten, der "durch Finanzkrisen gehärtet" ist, sind Liquidität und hohe Volatilität des Instruments wichtig.







Aber nicht alles ist so einfach: Es gibt praktisch keine liquiden Aktien auf dem russischen Markt, die über einen langen Zeitraum (zum Beispiel innerhalb eines Jahres) täglich um mehr als ± 1% springen. Bei verschiedenen Aktien tritt die Volatilität aus verschiedenen Gründen regelmäßig auf. Ein „idealer Spekulant“, der die vorherige Metapher erweitert, ist ein Passagier, der zur Verfolgung seines Ziels an jedem Bahnhof den Zug wechselt. Wenn die Zuggeschwindigkeit plötzlich langsamer wird, springt er am Bahnhof aus und springt in einen anderen Zug, der schneller rast. Was passiert, wenn der Spekulant keine Zeit hat, aus dem langsamen Zug zu springen? Ja, er wird entweder zu einem "langfristigen Investor" oder verliert.







So kam ich auf die Idee der Überwachung.



Zitat aus dem Wiki:

Monitoring ist ein System zur ständigen Überwachung von Phänomenen und Prozessen in Umwelt und Gesellschaft, deren Ergebnisse dazu dienen, Managemententscheidungen zu untermauern, um die Sicherheit von Menschen und wirtschaftlichen Objekten zu gewährleisten.

Was wird überwacht? Der gesamte russische Markt. Welchen Parameter werden wir überwachen? Das ist richtig - die Geschwindigkeit von Transaktionen ändern. Wir berechnen die durchschnittliche Geschwindigkeit pro Minute für jedes Instrument (die Anzahl der Geschäfte seit Beginn des Handelstages wird durch die Anzahl der Minuten geteilt, die seit Beginn des Tages vergangen sind). Wenn die aktuelle Geschwindigkeit (die Anzahl der Deals in der aktuellen Minute) doppelt so hoch ist wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, wird diese Position dunkelgelb hervorgehoben. Dies ist ein Signal für einen Spekulanten, dass eine Bewegung auf dieser Aktie begonnen hat.







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Was kommt als nächstes:

1. Dann plane ich, alle großen anonymen Transaktionen in die Datenbank hochzuladen und eine Analyse für große Transaktionen innerhalb einer bestimmten Kampagne durchzuführen, und zwar nicht tagsüber, sondern beispielsweise einen Monat lang. Wenn viele Leute bereit sind, werde ich die Datenbank am Telegramm-Bot "befestigen" oder ein Webinterface erstellen.
2. Mit Hilfe der Community komme ich zu dem Schluss, dass große Transaktionen auf dem Markt immer noch nur die Spitze des Eisbergs sind und der Boden auf dem Derivatemarkt liegt. Daher werden weitere Anstrengungen auf die Analyse und Überwachung des Derivatemarktes gerichtet sein.